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SBI-ETF Nifty 50 백테스트
SBI-ETF Nifty 50의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.6%, MDD -16.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 10.6%, MDD -34.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.6%, MDD -16.2%, Sharpe 1.08, 시장 노출 66%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.6%, MDD -16.2%, 노출 66%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=85 |
10.6% | -16.2% | 1.08 | 0.66 | 3.0배 | 35 | 66% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=55 |
10.3% | -15.7% | 1.03 | 0.66 | 2.9배 | 33 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=32 |
7.1% | -11.8% | 0.90 | 0.60 | 2.1배 | 32 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=60, k=2.1 |
6.3% | -7.5% | 0.84 | 0.84 | 2.0배 | 34 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=70, exitN=38 |
6.4% | -12.5% | 0.80 | 0.51 | 2.0배 | 12 | 43% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
7.5% | -15.1% | 0.76 | 0.49 | 2.2배 | 24 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=24, mult=2.7 |
3.8% | -11.1% | 0.59 | 0.34 | 1.5배 | 28 | 34% |
| ROC 모멘텀 n=89, threshold=-0.03 |
5.6% | -22.4% | 0.57 | 0.25 | 1.8배 | 53 | 76% |
| MACD fast=30, slow=52, signal=14 |
4.4% | -16.0% | 0.52 | 0.27 | 1.6배 | 103 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.6% | -23.1% | 0.21 | 0.07 | 1.2배 | 89 | 52% |
| 매수후보유 | 10.6% | -34.2% | 0.74 | 0.31 | 3.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 10일 평균가격이 85일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 10일 평균이 85일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.