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Shilpa Medicare Limited 백테스트
Shilpa Medicare Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 MACD(CAGR 15.4%, MDD -53.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 19.2%, MDD -72.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 24.1%, MDD -61.2%, Sharpe 0.80, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: MACD — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 11.8%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -53.3%, 노출 48%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=22, mult=4.9 |
24.1% | -61.2% | 0.80 | 0.39 | 36.5배 | 31 | 63% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.12 |
16.0% | -57.9% | 0.69 | 0.28 | 11.9배 | 141 | 37% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=104 |
15.3% | -53.6% | 0.63 | 0.29 | 10.7배 | 41 | 52% |
| MACD fast=9, slow=26, signal=19 |
15.4% | -53.3% | 0.61 | 0.29 | 10.9배 | 228 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=60 |
14.7% | -67.4% | 0.60 | 0.22 | 9.8배 | 37 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=55, exitN=62 |
14.4% | -68.7% | 0.59 | 0.21 | 9.4배 | 25 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
13.9% | -72.7% | 0.57 | 0.19 | 8.8배 | 202 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=17, mult=1.4 |
12.4% | -67.3% | 0.56 | 0.18 | 7.0배 | 85 | 41% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
9.9% | -52.5% | 0.54 | 0.19 | 4.8배 | 51 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3.2 |
8.4% | -44.8% | 0.52 | 0.19 | 3.9배 | 47 | 19% |
| 매수후보유 | 19.2% | -72.9% | 0.62 | 0.26 | 18.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 22일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.