추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Shriram Finance Limited 백테스트
Shriram Finance Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 29.0%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 20.6%, MDD -43.9%, Sharpe 0.87, 시장 노출 33%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 21.4%, MDD -77.3%, 노출 64%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=18 |
20.6% | -43.9% | 0.87 | 0.47 | 91.3배 | 74 | 33% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=63, k=2.3 |
19.0% | -47.8% | 0.79 | 0.40 | 65.7배 | 72 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=64, atrPeriod=22, mult=2.6 |
19.6% | -46.0% | 0.79 | 0.43 | 74.1배 | 79 | 42% |
| Supertrend period=13, mult=4.6 |
20.6% | -57.6% | 0.75 | 0.36 | 91.1배 | 67 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=157 |
21.4% | -77.3% | 0.74 | 0.28 | 107.5배 | 46 | 64% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=77 |
20.4% | -53.5% | 0.74 | 0.38 | 88.2배 | 29 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=9, slow=96 |
20.2% | -64.8% | 0.74 | 0.31 | 84.8배 | 97 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=0.08 |
19.6% | -56.2% | 0.74 | 0.35 | 74.5배 | 180 | 56% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=23 |
15.7% | -56.7% | 0.65 | 0.28 | 33.3배 | 209 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
9.0% | -71.1% | 0.44 | 0.13 | 7.9배 | 201 | 55% |
| 매수후보유 | 29.0% | -72.4% | 0.81 | 0.40 | 462.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.