추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Shyam Metalics & Energy Ltd. 백테스트
Shyam Metalics & Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 24.5%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 22.7%, MDD -42.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 24.5%, MDD -26.5%, Sharpe 1.00, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 16.1%p 개선됐습니다(CAGR 24.5%, MDD -26.5%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=193 |
24.5% | -26.5% | 1.00 | 0.93 | 3.1배 | 3 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3 |
11.8% | -14.2% | 0.92 | 0.83 | 1.8배 | 11 | 14% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=74 |
21.4% | -25.9% | 0.90 | 0.82 | 2.7배 | 23 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=24, mult=3.6 |
9.6% | -13.8% | 0.86 | 0.70 | 1.6배 | 6 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=34 |
7.8% | -7.7% | 0.85 | 1.01 | 1.5배 | 6 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.08 |
15.2% | -27.1% | 0.76 | 0.56 | 2.1배 | 33 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=59 |
14.9% | -28.3% | 0.71 | 0.52 | 2.1배 | 7 | 49% |
| MACD fast=31, slow=39, signal=18 |
11.4% | -28.5% | 0.58 | 0.40 | 1.7배 | 44 | 49% |
| Supertrend period=19, mult=4 |
11.0% | -43.0% | 0.56 | 0.26 | 1.7배 | 17 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.04 |
-1.5% | -49.0% | 0.06 | -0.03 | 0.9배 | 71 | 53% |
| 매수후보유 | 22.7% | -42.6% | 0.79 | 0.53 | 2.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 49일 지수이동평균이 193일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 49일선이 193일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.