추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Shyam Metalics & Energy Ltd. 백테스트
Shyam Metalics & Energy Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 23.5%, MDD -26.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 21.7%, MDD -42.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 12.9%, MDD -14.2%, Sharpe 0.99, 시장 노출 14%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 23.5%, MDD -26.5%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 8.8%p 낮지만, MDD는 28.4%p 개선됐습니다(CAGR 23.5%, MDD -26.5%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=3 |
12.9% | -14.2% | 0.99 | 0.91 | 1.9배 | 9 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=193 |
23.5% | -26.5% | 0.97 | 0.89 | 2.9배 | 3 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=74 |
20.4% | -25.9% | 0.87 | 0.79 | 2.6배 | 23 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=24, mult=3.6 |
9.8% | -13.8% | 0.87 | 0.71 | 1.6배 | 6 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=34 |
7.9% | -7.7% | 0.86 | 1.03 | 1.5배 | 6 | 8% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.08 |
14.1% | -27.1% | 0.72 | 0.52 | 2.0배 | 33 | 40% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=59 |
13.8% | -28.3% | 0.67 | 0.49 | 1.9배 | 7 | 48% |
| MACD fast=31, slow=39, signal=18 |
11.9% | -28.5% | 0.60 | 0.42 | 1.8배 | 43 | 50% |
| Supertrend period=19, mult=4 |
10.0% | -43.0% | 0.52 | 0.23 | 1.6배 | 17 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.04, maxStep=0.04 |
-1.8% | -49.0% | 0.05 | -0.04 | 0.9배 | 69 | 53% |
| 매수후보유 | 21.7% | -42.6% | 0.76 | 0.51 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 31일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 31일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.