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SJVN Limited 백테스트
SJVN Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 7.2%, MDD -41.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -58.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.1%, MDD -41.5%, Sharpe 0.51, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 17.3%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -41.4%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=90, slow=296 |
10.1% | -41.5% | 0.51 | 0.24 | 4.7배 | 6 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=200 |
7.2% | -41.4% | 0.41 | 0.17 | 3.1배 | 22 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=188, threshold=-0.07 |
6.2% | -43.7% | 0.36 | 0.14 | 2.6배 | 70 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
4.0% | -48.0% | 0.32 | 0.08 | 1.9배 | 16 | 12% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=73 |
4.4% | -51.1% | 0.30 | 0.09 | 2.0배 | 16 | 37% |
| Supertrend period=9, mult=4.9 |
3.6% | -50.4% | 0.27 | 0.07 | 1.8배 | 32 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=29 |
2.5% | -30.2% | 0.24 | 0.08 | 1.5배 | 20 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=65, atrPeriod=17, mult=4 |
2.1% | -57.2% | 0.21 | 0.04 | 1.4배 | 20 | 13% |
| MACD fast=22, slow=69, signal=19 |
-4.3% | -68.5% | -0.07 | -0.06 | 0.5배 | 150 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.4 |
-10.0% | -84.8% | -0.36 | -0.12 | 0.2배 | 300 | 47% |
| 매수후보유 | 6.4% | -58.8% | 0.36 | 0.11 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 90일 지수이동평균이 296일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 90일선이 296일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.