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Sona BLW Precision Forgings Ltd. 백테스트
Sona BLW Precision Forgings Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.2%, MDD -26.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.9%, MDD -51.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.4%, MDD -21.1%, Sharpe 0.82, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.2%, MDD -26.3%, 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.5%p 낮지만, MDD는 30.2%p 개선됐습니다(CAGR 15.2%, MDD -26.3%, 노출 46%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=38 |
12.4% | -21.1% | 0.82 | 0.59 | 1.8배 | 7 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=177 |
15.2% | -26.3% | 0.76 | 0.58 | 2.1배 | 5 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=62, slow=63 |
15.2% | -28.7% | 0.66 | 0.53 | 2.1배 | 7 | 53% |
| Supertrend period=15, mult=4.5 |
14.9% | -38.5% | 0.62 | 0.39 | 2.0배 | 13 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.02 |
12.0% | -26.1% | 0.58 | 0.46 | 1.8배 | 23 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=77 |
13.4% | -44.6% | 0.57 | 0.30 | 1.9배 | 7 | 70% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=24, mult=3.7 |
8.5% | -21.1% | 0.57 | 0.40 | 1.5배 | 7 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=1.7 |
5.0% | -37.9% | 0.34 | 0.13 | 1.3배 | 25 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.06, maxStep=0.2 |
-1.5% | -50.4% | 0.08 | -0.03 | 0.9배 | 179 | 50% |
| MACD fast=11, slow=39, signal=8 |
-7.3% | -65.4% | -0.19 | -0.11 | 0.7배 | 99 | 48% |
| 매수후보유 | 15.9% | -51.3% | 0.58 | 0.31 | 2.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 15일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.