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Sundaram Finance Limited 백테스트
Sundaram Finance Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 22.9%, MDD -40.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 23.4%, MDD -65.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 22.9%, MDD -40.0%, Sharpe 0.90, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 낮지만, MDD는 25.7%p 개선됐습니다(CAGR 22.9%, MDD -40.0%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=12, mult=3.9 |
22.9% | -40.0% | 0.90 | 0.57 | 144.4배 | 45 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=96 |
22.4% | -49.3% | 0.90 | 0.45 | 130.2배 | 50 | 64% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=62 |
22.1% | -43.7% | 0.88 | 0.51 | 122.7배 | 42 | 66% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=56 |
22.0% | -39.1% | 0.88 | 0.56 | 120.3배 | 28 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=80, threshold=-0.03 |
20.5% | -47.6% | 0.82 | 0.43 | 89.0배 | 200 | 71% |
| ADX / DI 방향성 period=43, threshold=13 |
17.6% | -48.0% | 0.77 | 0.37 | 49.2배 | 100 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=0.9 |
14.7% | -50.0% | 0.67 | 0.29 | 27.2배 | 122 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=9, mult=1.2 |
14.1% | -44.8% | 0.66 | 0.31 | 23.9배 | 128 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
6.8% | -51.0% | 0.39 | 0.13 | 4.8배 | 177 | 56% |
| MACD fast=21, slow=56, signal=17 |
6.6% | -59.2% | 0.39 | 0.11 | 4.7배 | 235 | 49% |
| 매수후보유 | 23.4% | -65.7% | 0.81 | 0.36 | 157.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 12일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.