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Syngene International Ltd. 백테스트
Syngene International Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 8.3%, MDD -22.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -59.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 8.3%, MDD -22.8%, Sharpe 0.61, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 8.7%, MDD -26.4%, 노출 26%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 낮지만, MDD는 36.4%p 개선됐습니다(CAGR 8.3%, MDD -22.8%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=23 |
8.3% | -22.8% | 0.61 | 0.36 | 2.4배 | 34 | 20% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=0.1 |
8.7% | -26.4% | 0.58 | 0.33 | 2.5배 | 70 | 26% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=186 |
7.9% | -29.6% | 0.47 | 0.27 | 2.3배 | 18 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=35, slow=209 |
4.1% | -43.7% | 0.29 | 0.09 | 1.6배 | 22 | 61% |
| Supertrend period=13, mult=3.3 |
3.4% | -49.4% | 0.27 | 0.07 | 1.4배 | 52 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=26, mult=3.1 |
2.1% | -31.6% | 0.21 | 0.07 | 1.3배 | 26 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=96, exitN=51 |
1.1% | -48.9% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 18 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=3 |
0.7% | -25.6% | 0.12 | 0.03 | 1.1배 | 28 | 15% |
| MACD fast=29, slow=55, signal=24 |
-0.5% | -47.0% | 0.08 | -0.01 | 0.9배 | 82 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-6.2% | -57.2% | -0.19 | -0.11 | 0.5배 | 224 | 52% |
| 매수후보유 | 8.6% | -59.3% | 0.43 | 0.15 | 2.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.