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Syngene International Ltd. 백테스트
Syngene International Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.0%, MDD -17.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -61.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.0%, MDD -17.1%, Sharpe 0.73, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 높고, MDD는 44.3%p 개선됐습니다(CAGR 9.0%, MDD -17.1%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=29 |
9.0% | -17.1% | 0.73 | 0.53 | 2.6배 | 26 | 16% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=188 |
8.3% | -28.5% | 0.49 | 0.29 | 2.4배 | 20 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=18, k=3 |
3.3% | -14.3% | 0.45 | 0.23 | 1.4배 | 12 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.1 |
5.4% | -32.8% | 0.40 | 0.16 | 1.8배 | 84 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=169 |
4.8% | -41.7% | 0.33 | 0.12 | 1.7배 | 20 | 60% |
| Supertrend period=11, mult=2.7 |
4.1% | -52.5% | 0.30 | 0.08 | 1.6배 | 68 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=76 |
3.5% | -45.8% | 0.26 | 0.08 | 1.5배 | 32 | 87% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=19, mult=3.8 |
2.5% | -28.4% | 0.25 | 0.09 | 1.3배 | 16 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.02 |
1.5% | -57.9% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 76 | 52% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=22 |
-2.3% | -42.8% | -0.01 | -0.05 | 0.8배 | 110 | 50% |
| 매수후보유 | 7.9% | -61.5% | 0.41 | 0.13 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 17일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.