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Tanla Platforms Ltd 백테스트
Tanla Platforms Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.3%, MDD -41.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -99.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 36.2%, MDD -78.4%, Sharpe 1.04, 시장 노출 38%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 31.3%p 높고, MDD는 20.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.3%, MDD -41.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=0.5 |
36.2% | -78.4% | 1.04 | 0.46 | 443.4배 | 839 | 38% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=21 |
31.3% | -71.4% | 0.97 | 0.44 | 215.8배 | 50 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=8, k=1.7 |
27.0% | -77.3% | 0.90 | 0.35 | 111.2배 | 384 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=74 |
29.1% | -57.1% | 0.87 | 0.51 | 154.2배 | 91 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=99, slow=196 |
26.9% | -62.0% | 0.84 | 0.43 | 109.5배 | 12 | 42% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=26, mult=1.5 |
22.3% | -42.2% | 0.81 | 0.53 | 53.5배 | 156 | 25% |
| ROC 모멘텀 n=81, threshold=0.08 |
24.7% | -64.0% | 0.80 | 0.39 | 78.2배 | 156 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=42 |
11.3% | -41.0% | 0.73 | 0.27 | 8.2배 | 42 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.18 |
17.1% | -76.1% | 0.60 | 0.22 | 22.5배 | 387 | 46% |
| MACD fast=14, slow=32, signal=6 |
15.6% | -75.3% | 0.56 | 0.21 | 17.5배 | 365 | 49% |
| 매수후보유 | 4.9% | -99.4% | 0.36 | 0.05 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 0.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.