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Tata Communications Limited 백테스트
Tata Communications Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 13.5%, MDD -60.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.0%, MDD -81.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.5%, MDD -60.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.5%p 높고, MDD는 20.4%p 개선됐습니다(CAGR 13.5%, MDD -60.9%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=25, mult=2.7 |
13.5% | -60.9% | 0.56 | 0.22 | 21.0배 | 148 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.8 |
7.8% | -51.0% | 0.47 | 0.15 | 6.0배 | 76 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=35 |
9.7% | -85.3% | 0.44 | 0.11 | 9.4배 | 110 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=25, mult=2.7 |
7.8% | -67.3% | 0.42 | 0.12 | 6.0배 | 78 | 23% |
| MACD fast=22, slow=40, signal=8 |
7.1% | -76.2% | 0.37 | 0.09 | 5.2배 | 328 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=155 |
6.4% | -90.3% | 0.35 | 0.07 | 4.4배 | 103 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=59 |
6.3% | -83.4% | 0.35 | 0.08 | 4.4배 | 112 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=27 |
5.1% | -66.9% | 0.33 | 0.08 | 3.3배 | 90 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
4.2% | -86.1% | 0.29 | 0.05 | 2.7배 | 412 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=72, threshold=-0.01 |
3.5% | -87.7% | 0.27 | 0.04 | 2.3배 | 299 | 56% |
| 매수후보유 | 13.0% | -81.2% | 0.50 | 0.16 | 18.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 25일·폭 2.7배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.