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Timken India Limited 백테스트
Timken India Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.9%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 11.0%, MDD -52.0%, Sharpe 0.50, 시장 노출 52%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 20.0%, MDD -63.1%, 노출 82%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=64, slow=133 |
11.0% | -52.0% | 0.50 | 0.21 | 12.1배 | 39 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=219 |
10.8% | -49.5% | 0.48 | 0.22 | 11.8배 | 21 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0 |
9.4% | -50.3% | 0.45 | 0.19 | 8.7배 | 129 | 54% |
| Supertrend period=10, mult=4.6 |
6.4% | -69.6% | 0.36 | 0.09 | 4.5배 | 46 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=22 |
5.6% | -43.6% | 0.36 | 0.13 | 3.7배 | 46 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=61 |
20.0% | -63.1% | 0.35 | 0.32 | 78.9배 | 32 | 82% |
| MACD fast=12, slow=26, signal=14 |
12.1% | -54.0% | 0.27 | 0.22 | 15.5배 | 291 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=20, mult=1.1 |
6.9% | -61.0% | 0.22 | 0.11 | 5.0배 | 174 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
-0.8% | -85.6% | 0.15 | -0.01 | 0.8배 | 531 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=31, k=1.1 |
0.7% | -57.4% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 196 | 37% |
| 매수후보유 | 20.9% | -69.4% | 0.36 | 0.30 | 94.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 64일 평균가격이 133일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 64일 평균이 133일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.