추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Timken India Limited 백테스트
Timken India Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.7%, MDD -69.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 10.5%, MDD -50.7%, Sharpe 0.48, 시장 노출 56%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.0%, MDD -63.1%, 노출 82%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=194 |
10.5% | -50.7% | 0.48 | 0.21 | 11.1배 | 22 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=175 |
10.2% | -50.1% | 0.47 | 0.20 | 10.5배 | 34 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=0 |
7.9% | -54.9% | 0.40 | 0.14 | 6.3배 | 140 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=22 |
6.0% | -46.7% | 0.38 | 0.13 | 4.0배 | 50 | 24% |
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
6.7% | -70.4% | 0.37 | 0.10 | 4.8배 | 42 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=61 |
19.0% | -63.1% | 0.34 | 0.30 | 66.2배 | 34 | 82% |
| MACD fast=12, slow=30, signal=13 |
11.9% | -55.0% | 0.27 | 0.22 | 15.1배 | 291 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=17, mult=0.9 |
3.0% | -54.9% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 164 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
1.7% | -48.5% | 0.20 | 0.04 | 1.5배 | 264 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=1.5 |
0.6% | -58.9% | 0.15 | 0.01 | 1.2배 | 172 | 35% |
| 매수후보유 | 20.7% | -69.4% | 0.36 | 0.30 | 94.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 194일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 194일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.