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UCO Bank 백테스트
UCO Bank의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.6%, MDD -54.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 1.3%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 11.6%, MDD -70.9%, Sharpe 0.50, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 23.4%p 개선됐습니다(CAGR 5.6%, MDD -54.6%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=15, slow=27, signal=17 |
11.6% | -70.9% | 0.50 | 0.16 | 12.2배 | 280 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.1 |
8.0% | -57.6% | 0.46 | 0.14 | 5.8배 | 34 | 14% |
| ROC 모멘텀 n=96, threshold=0.14 |
7.2% | -81.5% | 0.39 | 0.09 | 4.9배 | 120 | 27% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=212 |
7.3% | -80.8% | 0.39 | 0.09 | 5.0배 | 30 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=6 |
5.6% | -54.6% | 0.39 | 0.10 | 3.5배 | 52 | 9% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=82 |
5.1% | -88.5% | 0.32 | 0.06 | 3.1배 | 56 | 43% |
| Supertrend period=8, mult=3.7 |
4.4% | -86.1% | 0.30 | 0.05 | 2.7배 | 99 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=23, mult=2.3 |
3.5% | -69.1% | 0.26 | 0.05 | 2.2배 | 96 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=28 |
3.0% | -61.4% | 0.24 | 0.05 | 2.0배 | 240 | 26% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.38 |
0.0% | -86.3% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 371 | 45% |
| 매수후보유 | 1.3% | -94.3% | 0.25 | 0.01 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(15·27일)이 신호선(17일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.