추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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United Spirits Limited 백테스트
United Spirits Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 22.8%, MDD -81.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.0%, MDD -56.1%, Sharpe 0.54, 시장 노출 21%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 21.5%, MDD -81.4%, 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=22 |
9.0% | -56.1% | 0.54 | 0.16 | 8.0배 | 80 | 21% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=94 |
21.5% | -81.4% | 0.43 | 0.26 | 109.3배 | 97 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=11, slow=174 |
21.3% | -81.4% | 0.43 | 0.26 | 104.7배 | 63 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=68 |
20.9% | -81.4% | 0.42 | 0.26 | 96.7배 | 35 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.08 |
21.0% | -81.4% | 0.42 | 0.26 | 98.3배 | 175 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=22, mult=3.5 |
4.8% | -84.6% | 0.38 | 0.06 | 3.1배 | 61 | 28% |
| Supertrend period=9, mult=4.2 |
13.8% | -80.5% | 0.35 | 0.17 | 22.5배 | 85 | 56% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
13.0% | -82.0% | 0.34 | 0.16 | 19.0배 | 205 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.1 |
12.2% | -84.5% | 0.33 | 0.14 | 16.0배 | 179 | 46% |
| MACD fast=21, slow=46, signal=8 |
11.4% | -82.2% | 0.33 | 0.14 | 13.4배 | 315 | 51% |
| 매수후보유 | 22.8% | -81.4% | 0.46 | 0.28 | 141.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 25일)가 22 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 22) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.