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UPL Limited 백테스트
UPL Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.1%, MDD -64.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.5%, MDD -56.5%, Sharpe 0.44, 시장 노출 58%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=198 |
9.5% | -56.5% | 0.44 | 0.17 | 8.9배 | 60 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=73 |
9.0% | -62.6% | 0.42 | 0.14 | 8.0배 | 110 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=28 |
7.0% | -61.7% | 0.39 | 0.11 | 5.1배 | 58 | 45% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=3.1 |
5.1% | -31.8% | 0.37 | 0.16 | 3.3배 | 36 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=84, threshold=0 |
6.7% | -70.9% | 0.37 | 0.09 | 4.8배 | 253 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=31 |
2.8% | -19.0% | 0.37 | 0.15 | 2.0배 | 2 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=3.5 |
3.7% | -48.5% | 0.28 | 0.08 | 2.4배 | 56 | 25% |
| Supertrend period=22, mult=3.8 |
3.4% | -73.2% | 0.27 | 0.05 | 2.3배 | 96 | 58% |
| MACD fast=15, slow=59, signal=12 |
0.0% | -73.0% | 0.15 | 0.00 | 1.0배 | 305 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
-4.9% | -81.3% | -0.02 | -0.06 | 0.3배 | 327 | 52% |
| 매수후보유 | 15.1% | -64.9% | 0.54 | 0.23 | 29.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 12일 평균가격이 198일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 12일 평균이 198일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.