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UTI Asset Management Co. Ltd. 백테스트
UTI Asset Management Co. Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 18.3%, MDD -29.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 10.1%, MDD -48.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.6%, MDD -7.1%, Sharpe 0.84, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 18.3%, MDD -29.6%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.5%p 낮지만, MDD는 41.9%p 개선됐습니다(CAGR 18.3%, MDD -29.6%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=40 |
5.6% | -7.1% | 0.84 | 0.79 | 1.4배 | 2 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.01 |
18.3% | -29.6% | 0.80 | 0.62 | 2.7배 | 26 | 54% |
| Supertrend period=7, mult=4.7 |
15.9% | -45.8% | 0.70 | 0.35 | 2.4배 | 14 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=36, exitN=79 |
15.4% | -33.6% | 0.66 | 0.46 | 2.3배 | 10 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=23, mult=3.7 |
6.5% | -13.4% | 0.62 | 0.48 | 1.4배 | 6 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=126 |
12.7% | -34.8% | 0.60 | 0.37 | 2.0배 | 10 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=83 |
11.5% | -41.9% | 0.56 | 0.27 | 1.9배 | 16 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=2.3 |
8.5% | -19.6% | 0.54 | 0.43 | 1.6배 | 26 | 28% |
| MACD fast=14, slow=55, signal=10 |
7.5% | -37.5% | 0.42 | 0.20 | 1.5배 | 76 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.18 |
5.0% | -30.9% | 0.32 | 0.16 | 1.3배 | 124 | 53% |
| 매수후보유 | 10.1% | -48.9% | 0.45 | 0.21 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 26일)가 40 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 40) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.