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Varroc Engineering Limited 백테스트
Varroc Engineering Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 11.2%, MDD -28.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -5.2%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 19.6%, MDD -36.0%, Sharpe 0.71, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 24.9%p 높고, MDD는 53.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -28.8%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3.5 |
19.6% | -36.0% | 0.71 | 0.55 | 4.2배 | 27 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=25 |
15.3% | -36.4% | 0.61 | 0.42 | 3.2배 | 63 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
11.2% | -28.8% | 0.61 | 0.39 | 2.4배 | 20 | 20% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=48 |
13.4% | -41.5% | 0.56 | 0.32 | 2.7배 | 43 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.4 |
11.9% | -36.2% | 0.55 | 0.33 | 2.5배 | 43 | 38% |
| MACD fast=13, slow=36, signal=13 |
11.4% | -52.5% | 0.50 | 0.22 | 2.4배 | 100 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=79, threshold=0.17 |
9.3% | -35.2% | 0.49 | 0.26 | 2.0배 | 49 | 26% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=49, atrPeriod=18, mult=1 |
8.9% | -33.3% | 0.45 | 0.27 | 2.0배 | 47 | 36% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=33 |
7.6% | -51.5% | 0.41 | 0.15 | 1.8배 | 19 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
3.8% | -50.0% | 0.28 | 0.08 | 1.3배 | 105 | 49% |
| 매수후보유 | -5.2% | -89.2% | 0.10 | -0.06 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.