추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Varun Beverages Ltd. 백테스트
Varun Beverages Ltd.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 31.4%, MDD -32.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 33.1%, MDD -43.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 31.4%, MDD -32.0%, Sharpe 1.07, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 11.3%p 개선됐습니다(CAGR 31.4%, MDD -32.0%, 노출 81%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=21, mult=5 |
31.4% | -32.0% | 1.07 | 0.98 | 14.2배 | 12 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=202 |
30.6% | -37.7% | 1.04 | 0.81 | 13.4배 | 6 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=60 |
30.5% | -37.7% | 1.03 | 0.81 | 13.3배 | 6 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=53, slow=238 |
30.2% | -37.7% | 1.02 | 0.80 | 13.1배 | 7 | 74% |
| ROC 모멘텀 n=144, threshold=-0.03 |
27.7% | -41.6% | 0.96 | 0.67 | 10.8배 | 46 | 79% |
| MACD fast=25, slow=53, signal=37 |
17.9% | -36.3% | 0.82 | 0.49 | 5.0배 | 62 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=14 |
16.0% | -24.0% | 0.77 | 0.67 | 4.2배 | 52 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=11, mult=2 |
11.1% | -31.9% | 0.56 | 0.35 | 2.8배 | 48 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.2 |
9.0% | -26.3% | 0.55 | 0.34 | 2.3배 | 24 | 32% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
9.9% | -36.5% | 0.50 | 0.27 | 2.5배 | 153 | 53% |
| 매수후보유 | 33.1% | -43.3% | 1.01 | 0.76 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 21일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.