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V-Guard Industries Limited 백테스트
V-Guard Industries Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 25.0%, MDD -29.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 24.0%, MDD -47.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 25.0%, MDD -29.7%, Sharpe 1.04, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 18.0%p 개선됐습니다(CAGR 25.0%, MDD -29.7%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=75, slow=107 |
25.0% | -29.7% | 1.04 | 0.84 | 63.0배 | 47 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=117, threshold=-0.04 |
24.9% | -37.8% | 0.96 | 0.66 | 61.7배 | 108 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=23, mult=3.1 |
18.6% | -27.9% | 0.96 | 0.67 | 23.8배 | 34 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=2.6 |
18.1% | -28.0% | 0.92 | 0.65 | 21.7배 | 42 | 29% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=52, exitN=67 |
23.0% | -37.9% | 0.92 | 0.61 | 46.5배 | 20 | 67% |
| Supertrend period=20, mult=4.2 |
21.9% | -42.2% | 0.91 | 0.52 | 39.1배 | 43 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=152 |
22.4% | -41.1% | 0.89 | 0.55 | 42.5배 | 26 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=19 |
15.1% | -33.6% | 0.81 | 0.45 | 13.6배 | 71 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
15.8% | -43.3% | 0.73 | 0.36 | 15.1배 | 134 | 52% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=13 |
13.5% | -49.7% | 0.67 | 0.27 | 10.4배 | 200 | 49% |
| 매수후보유 | 24.0% | -47.6% | 0.84 | 0.50 | 54.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 75일 평균가격이 107일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 75일 평균이 107일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.