추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IN
Wipro Limited 백테스트
Wipro Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 20.2%, MDD -67.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.8%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.6%, MDD -42.6%, Sharpe 0.74, 시장 노출 8%.
CAGR 참고 1위: 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 20.2%, MDD -67.8%, 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.2%p 낮지만, MDD는 49.0%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -67.8%, 노출 28%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=48 |
10.6% | -42.6% | 0.74 | 0.25 | 22.0배 | 100 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.6 |
20.2% | -67.8% | 0.55 | 0.30 | 277.1배 | 80 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=38 |
19.2% | -80.6% | 0.53 | 0.24 | 214.8배 | 249 | 56% |
| Supertrend period=13, mult=2.3 |
10.4% | -85.4% | 0.52 | 0.12 | 20.4배 | 281 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=59 |
17.0% | -84.9% | 0.52 | 0.20 | 121.9배 | 85 | 79% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=19, mult=4 |
18.2% | -67.8% | 0.51 | 0.27 | 168.0배 | 58 | 23% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
10.1% | -86.3% | 0.51 | 0.12 | 18.9배 | 389 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=93 |
15.4% | -83.2% | 0.49 | 0.19 | 80.0배 | 88 | 56% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=13 |
9.7% | -72.6% | 0.48 | 0.13 | 17.0배 | 409 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=71, threshold=0.01 |
12.8% | -84.9% | 0.45 | 0.15 | 40.0배 | 316 | 54% |
| 매수후보유 | 20.8% | -91.6% | 0.45 | 0.23 | 324.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 9일)가 48 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 48) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.