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Amplifon SpA 백테스트
Amplifon SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 14.4%, MDD -35.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 14.4%, MDD -35.0%, Sharpe 0.69, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 57.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -35.0%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=127 |
14.4% | -35.0% | 0.69 | 0.41 | 28.4배 | 56 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=70 |
13.4% | -59.1% | 0.64 | 0.23 | 22.9배 | 32 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=123 |
12.6% | -59.3% | 0.60 | 0.21 | 19.1배 | 46 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.01 |
12.1% | -53.6% | 0.59 | 0.23 | 17.1배 | 163 | 61% |
| Supertrend period=29, mult=4.2 |
10.2% | -64.1% | 0.53 | 0.16 | 11.1배 | 85 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=15, mult=1.1 |
6.8% | -55.3% | 0.42 | 0.12 | 5.2배 | 199 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=50, k=1.2 |
6.4% | -64.4% | 0.40 | 0.10 | 4.7배 | 165 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=30 |
3.2% | -18.4% | 0.40 | 0.17 | 2.2배 | 22 | 6% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
5.1% | -62.8% | 0.33 | 0.08 | 3.4배 | 207 | 56% |
| MACD fast=24, slow=38, signal=18 |
3.4% | -64.5% | 0.26 | 0.05 | 2.3배 | 269 | 54% |
| 매수후보유 | 8.6% | -92.1% | 0.41 | 0.09 | 7.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 19일 지수이동평균이 127일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일선이 127일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.