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Banco di Desio e della Brianza S.p.A. 백테스트
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.1%, MDD -45.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -84.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 10.4%, MDD -63.3%, Sharpe 0.56, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 21.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -45.3%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=5 |
10.4% | -63.3% | 0.56 | 0.16 | 22.2배 | 61 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=100 |
10.0% | -64.0% | 0.54 | 0.16 | 19.4배 | 83 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=74, exitN=53 |
10.0% | -56.0% | 0.53 | 0.18 | 19.4배 | 49 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=27, mult=3.5 |
7.4% | -44.9% | 0.53 | 0.16 | 9.2배 | 57 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=200 |
9.1% | -45.3% | 0.49 | 0.20 | 15.1배 | 43 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.8 |
6.9% | -42.7% | 0.48 | 0.16 | 7.9배 | 75 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=19 |
5.3% | -28.3% | 0.45 | 0.19 | 5.0배 | 73 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=0.04 |
6.6% | -59.2% | 0.41 | 0.11 | 7.4배 | 257 | 41% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.08 |
4.6% | -66.7% | 0.32 | 0.07 | 4.1배 | 221 | 51% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=17 |
-0.3% | -80.9% | 0.09 | -0.00 | 0.9배 | 353 | 50% |
| 매수후보유 | 8.2% | -84.4% | 0.41 | 0.10 | 11.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.