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B.F. S.p.A. 백테스트
B.F. S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -31.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -8.2%, Sharpe 0.74, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 13.7%, MDD -26.0%, 노출 97%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=8, mult=2.8 |
4.5% | -8.2% | 0.74 | 0.55 | 1.5배 | 9 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3 |
6.8% | -16.0% | 0.70 | 0.42 | 1.8배 | 25 | 13% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=63, threshold=-0.12 |
13.7% | -26.0% | 0.67 | 0.53 | 3.2배 | 5 | 97% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=179 |
11.4% | -31.6% | 0.67 | 0.36 | 2.7배 | 17 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=54, slow=174 |
7.9% | -31.6% | 0.49 | 0.25 | 2.0배 | 15 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=47 |
6.6% | -31.6% | 0.48 | 0.21 | 1.8배 | 19 | 51% |
| Supertrend period=21, mult=4.6 |
6.1% | -41.5% | 0.40 | 0.15 | 1.7배 | 19 | 70% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=38 |
1.6% | -6.5% | 0.37 | 0.25 | 1.2배 | 7 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.16 |
0.2% | -46.7% | 0.09 | 0.00 | 1.0배 | 67 | 53% |
| MACD fast=19, slow=56, signal=18 |
-0.1% | -49.9% | 0.08 | -0.00 | 1.0배 | 103 | 44% |
| 매수후보유 | 13.7% | -31.6% | 0.65 | 0.43 | 3.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 14일 평균 + 변동성 2.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 14일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.