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BPER Banca S.p.A. 백테스트
BPER Banca S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.6%, MDD -65.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.5%, MDD -92.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.4%, MDD -13.9%, Sharpe 0.48, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.6%, MDD -65.7%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.0%p 낮지만, MDD는 78.2%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -65.7%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=35 |
2.4% | -13.9% | 0.48 | 0.18 | 2.1배 | 18 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=79 |
8.6% | -65.7% | 0.47 | 0.13 | 13.4배 | 115 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=56 |
6.5% | -76.0% | 0.42 | 0.09 | 7.2배 | 43 | 45% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=75 |
7.3% | -80.7% | 0.42 | 0.09 | 9.0배 | 55 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.5 |
3.1% | -24.8% | 0.40 | 0.13 | 2.6배 | 26 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=23, mult=3.9 |
4.6% | -58.9% | 0.39 | 0.08 | 4.1배 | 91 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.04 |
6.1% | -72.7% | 0.39 | 0.08 | 6.5배 | 223 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
4.2% | -90.5% | 0.29 | 0.05 | 3.6배 | 345 | 54% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
3.8% | -77.2% | 0.28 | 0.05 | 3.2배 | 173 | 57% |
| MACD fast=6, slow=52, signal=11 |
1.4% | -88.2% | 0.18 | 0.02 | 1.5배 | 578 | 49% |
| 매수후보유 | 5.5% | -92.1% | 0.32 | 0.06 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 35 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 35) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.