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Cembre S.p.A. 백테스트
Cembre S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.9%, MDD -42.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -74.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 12.9%, MDD -42.6%, Sharpe 0.66, 시장 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 31.9%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -42.6%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=129 |
12.9% | -42.6% | 0.66 | 0.30 | 30.2배 | 31 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=30, slow=170 |
12.8% | -53.8% | 0.65 | 0.24 | 29.4배 | 43 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.09 |
12.0% | -51.6% | 0.57 | 0.23 | 23.9배 | 127 | 79% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=76, exitN=30 |
9.1% | -41.3% | 0.57 | 0.22 | 11.4배 | 56 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=71, k=1.8 |
7.3% | -33.2% | 0.49 | 0.22 | 7.3배 | 92 | 39% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=16, mult=2.9 |
6.9% | -30.7% | 0.47 | 0.22 | 6.5배 | 78 | 37% |
| Supertrend period=11, mult=4.6 |
8.4% | -50.1% | 0.47 | 0.17 | 9.5배 | 74 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=19 |
6.8% | -45.0% | 0.46 | 0.15 | 6.2배 | 240 | 36% |
| MACD fast=23, slow=48, signal=23 |
4.0% | -58.4% | 0.29 | 0.07 | 3.0배 | 242 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.4 |
3.5% | -61.8% | 0.26 | 0.06 | 2.6배 | 210 | 54% |
| 매수후보유 | 11.7% | -74.5% | 0.52 | 0.16 | 22.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 129일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 129일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.