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El.En. S.p.A. 백테스트
El.En. S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 10.4%, MDD -41.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 9.4%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 13.1%, MDD -42.8%, Sharpe 0.62, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 10.4%, MDD -41.9%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.2 |
13.1% | -42.8% | 0.62 | 0.31 | 23.6배 | 316 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=26 |
12.8% | -47.6% | 0.60 | 0.27 | 21.9배 | 202 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=99 |
13.0% | -48.4% | 0.59 | 0.27 | 22.9배 | 31 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=15, mult=3.4 |
9.2% | -45.6% | 0.55 | 0.20 | 9.6배 | 60 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.1 |
10.4% | -41.9% | 0.55 | 0.25 | 12.5배 | 142 | 44% |
| Supertrend period=9, mult=2.4 |
11.3% | -57.7% | 0.55 | 0.20 | 15.5배 | 190 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=90, threshold=-0.07 |
11.3% | -59.2% | 0.52 | 0.19 | 15.5배 | 171 | 72% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=187 |
10.2% | -67.7% | 0.51 | 0.15 | 12.1배 | 37 | 58% |
| MACD fast=17, slow=22, signal=12 |
8.8% | -56.9% | 0.46 | 0.16 | 8.7배 | 394 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=12 |
8.5% | -62.8% | 0.45 | 0.13 | 8.0배 | 296 | 53% |
| 매수후보유 | 9.4% | -76.5% | 0.43 | 0.12 | 10.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.