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Italgas SpA 백테스트
Italgas SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.7%, MDD -34.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 4.5%, MDD -29.5%, Sharpe 0.43, 시장 노출 32%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.7%, MDD -38.5%, 노출 60%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2.3 |
4.5% | -29.5% | 0.43 | 0.15 | 1.5배 | 28 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=47, exitN=21 |
4.9% | -24.3% | 0.43 | 0.20 | 1.6배 | 36 | 42% |
| Supertrend period=27, mult=4.3 |
5.7% | -38.5% | 0.42 | 0.15 | 1.7배 | 34 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=27, mult=2.5 |
3.3% | -38.8% | 0.33 | 0.09 | 1.4배 | 40 | 35% |
| MACD fast=24, slow=53, signal=19 |
3.7% | -37.8% | 0.32 | 0.10 | 1.4배 | 84 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=33 |
1.6% | -12.0% | 0.30 | 0.13 | 1.2배 | 14 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.11 |
1.9% | -40.2% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 86 | 30% |
| SMA 크로스오버 fast=27, slow=110 |
1.7% | -57.6% | 0.18 | 0.03 | 1.2배 | 28 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=44 |
1.4% | -49.4% | 0.16 | 0.03 | 1.1배 | 54 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
-0.7% | -55.0% | 0.04 | -0.01 | 0.9배 | 180 | 55% |
| 매수후보유 | 8.7% | -34.7% | 0.47 | 0.25 | 2.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 55일 평균의 상단 밴드(변동성 2.3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 55일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.