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SECO S.p.A. 백테스트
SECO S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 25.8%, MDD -15.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 4.7%, MDD -84.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 25.8%, MDD -15.3%, Sharpe 1.13, 시장 노출 20%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 26.9%, MDD -51.3%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 21.1%p 높고, MDD는 69.0%p 개선됐습니다(CAGR 25.8%, MDD -15.3%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=32 |
25.8% | -15.3% | 1.13 | 1.68 | 3.5배 | 31 | 20% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
14.2% | -20.4% | 0.90 | 0.70 | 2.0배 | 6 | 11% |
| Supertrend period=25, mult=4.6 |
26.9% | -51.3% | 0.90 | 0.52 | 3.6배 | 11 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.1 |
21.5% | -45.0% | 0.83 | 0.48 | 2.9배 | 29 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=38 |
20.0% | -36.6% | 0.82 | 0.55 | 2.7배 | 5 | 24% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=20, mult=2.8 |
10.9% | -26.7% | 0.74 | 0.41 | 1.7배 | 11 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=77 |
20.0% | -64.3% | 0.74 | 0.31 | 2.7배 | 15 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=72 |
16.1% | -60.3% | 0.64 | 0.27 | 2.2배 | 13 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.16 |
4.2% | -67.8% | 0.29 | 0.06 | 1.3배 | 139 | 49% |
| MACD fast=17, slow=36, signal=18 |
3.7% | -58.5% | 0.27 | 0.06 | 1.2배 | 59 | 49% |
| 매수후보유 | 4.7% | -84.3% | 0.32 | 0.06 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 12일)가 32 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 32) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.