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LU-VE S.p.A. 백테스트
LU-VE S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.6%, MDD -28.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 15.8%, MDD -46.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 18.4%, MDD -42.4%, Sharpe 0.79, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 3.8%p 개선됐습니다(CAGR 16.6%, MDD -28.3%, 노출 68%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=117 |
18.4% | -42.4% | 0.79 | 0.43 | 6.5배 | 19 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=56 |
16.6% | -28.3% | 0.73 | 0.59 | 5.4배 | 22 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=16, mult=3.1 |
5.7% | -9.6% | 0.69 | 0.60 | 1.9배 | 10 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=2.5 |
9.5% | -25.9% | 0.63 | 0.37 | 2.7배 | 32 | 29% |
| Supertrend period=29, mult=3.9 |
12.9% | -44.9% | 0.63 | 0.29 | 3.8배 | 38 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=126, threshold=-0.09 |
14.0% | -46.1% | 0.61 | 0.30 | 4.3배 | 57 | 77% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=18 |
9.7% | -20.3% | 0.60 | 0.48 | 2.8배 | 48 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=126 |
12.4% | -37.4% | 0.59 | 0.33 | 3.6배 | 21 | 61% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
5.2% | -51.2% | 0.34 | 0.10 | 1.7배 | 90 | 53% |
| MACD fast=16, slow=41, signal=14 |
3.8% | -39.7% | 0.28 | 0.10 | 1.5배 | 132 | 48% |
| 매수후보유 | 15.8% | -46.3% | 0.62 | 0.34 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 51일 평균가격이 117일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일 평균이 117일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.