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Pirelli & C. S.p.A. 백테스트
Pirelli & C. S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.2%, MDD -4.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 0.2%, MDD -61.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.8%, MDD -36.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.7%p 높고, MDD는 24.8%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -4.0%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=187 |
6.8% | -36.7% | 0.44 | 0.19 | 1.8배 | 11 | 48% |
| Supertrend period=25, mult=4.4 |
2.7% | -44.9% | 0.23 | 0.06 | 1.3배 | 23 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=3.4 |
0.7% | -10.2% | 0.18 | 0.07 | 1.1배 | 2 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=78 |
0.5% | -40.5% | 0.14 | 0.01 | 1.0배 | 23 | 73% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=197 |
0.2% | -39.6% | 0.10 | 0.00 | 1.0배 | 11 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=10, mult=2.7 |
0.2% | -4.0% | 0.08 | 0.04 | 1.0배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0.02 |
-0.9% | -40.9% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 65 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=31 |
-0.7% | -14.2% | -0.13 | -0.05 | 0.9배 | 8 | 3% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
-9.4% | -67.5% | -0.36 | -0.14 | 0.4배 | 87 | 53% |
| MACD fast=16, slow=50, signal=17 |
-10.5% | -66.4% | -0.41 | -0.16 | 0.4배 | 106 | 51% |
| 매수후보유 | 0.2% | -61.5% | 0.17 | 0.00 | 1.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 46일 평균가격이 187일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 46일 평균이 187일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.