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SeSa S.p.A. 백테스트
SeSa S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 12.4%, MDD -43.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -70.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.0%, MDD -18.9%, Sharpe 0.85, 시장 노출 17%.
CAGR 참고 1위: EMA 크로스오버 — CAGR 12.4%, MDD -43.6%, 노출 61%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 낮지만, MDD는 51.2%p 개선됐습니다(CAGR 12.4%, MDD -43.6%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=45, threshold=18 |
10.0% | -18.9% | 0.85 | 0.53 | 4.2배 | 18 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=37 |
12.4% | -43.6% | 0.67 | 0.28 | 5.8배 | 92 | 61% |
| Supertrend period=11, mult=3.9 |
11.5% | -51.2% | 0.66 | 0.22 | 5.1배 | 56 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=39 |
10.4% | -61.3% | 0.61 | 0.17 | 4.5배 | 30 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=29, mult=2.2 |
9.0% | -47.0% | 0.60 | 0.19 | 3.7배 | 58 | 40% |
| ROC 모멘텀 n=178, threshold=0.04 |
10.6% | -51.5% | 0.57 | 0.20 | 4.6배 | 109 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.5 |
8.5% | -47.0% | 0.56 | 0.18 | 3.4배 | 92 | 43% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=150 |
10.2% | -60.7% | 0.56 | 0.17 | 4.3배 | 33 | 64% |
| MACD fast=15, slow=58, signal=19 |
9.2% | -44.4% | 0.54 | 0.21 | 3.8배 | 162 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.14 |
5.0% | -56.1% | 0.34 | 0.09 | 2.1배 | 439 | 52% |
| 매수후보유 | 16.0% | -70.0% | 0.66 | 0.23 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 45일)가 18 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 18) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.