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Sanlorenzo S.p.A. 백테스트
Sanlorenzo S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 15.1%, MDD -34.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.3%, MDD -44.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 9.3%, MDD -12.9%, Sharpe 0.77, 시장 노출 13%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 15.1%, MDD -34.1%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 낮지만, MDD는 31.4%p 개선됐습니다(CAGR 15.1%, MDD -34.1%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=30 |
9.3% | -12.9% | 0.77 | 0.72 | 1.8배 | 20 | 13% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=40, k=3.3 |
7.2% | -15.4% | 0.70 | 0.46 | 1.6배 | 4 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=168 |
15.1% | -34.1% | 0.69 | 0.44 | 2.5배 | 13 | 53% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0.07 |
11.3% | -28.3% | 0.60 | 0.40 | 2.0배 | 45 | 42% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=39 |
11.0% | -27.4% | 0.59 | 0.40 | 2.0배 | 9 | 42% |
| Supertrend period=12, mult=4 |
12.4% | -38.3% | 0.58 | 0.32 | 2.2배 | 21 | 62% |
| EMA 크로스오버 fast=65, slow=89 |
10.9% | -38.6% | 0.53 | 0.28 | 2.0배 | 11 | 55% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=84, atrPeriod=9, mult=3.5 |
7.6% | -37.2% | 0.49 | 0.20 | 1.6배 | 13 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.2 |
6.6% | -56.4% | 0.38 | 0.12 | 1.5배 | 163 | 52% |
| MACD fast=23, slow=64, signal=23 |
6.1% | -44.9% | 0.37 | 0.14 | 1.5배 | 52 | 51% |
| 매수후보유 | 14.3% | -44.2% | 0.56 | 0.32 | 2.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 16일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.