추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · IT
Tesmec S.p.A. 백테스트
Tesmec S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.8%, MDD -28.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 0.9%, MDD -89.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.3%, MDD -58.3%, Sharpe 0.47, 시장 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.5%p 높고, MDD는 30.8%p 개선됐습니다(CAGR 2.8%, MDD -28.9%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=18, mult=1.5 |
9.3% | -58.3% | 0.47 | 0.16 | 4.2배 | 68 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=15 |
7.7% | -63.7% | 0.46 | 0.12 | 3.3배 | 24 | 18% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2 |
8.4% | -71.0% | 0.44 | 0.12 | 3.6배 | 96 | 24% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0.08 |
7.2% | -69.9% | 0.41 | 0.10 | 3.1배 | 103 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=201 |
7.3% | -65.9% | 0.41 | 0.11 | 3.1배 | 23 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=207 |
7.1% | -57.4% | 0.39 | 0.12 | 3.0배 | 23 | 40% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=41 |
2.8% | -28.9% | 0.28 | 0.10 | 1.6배 | 22 | 4% |
| Supertrend period=26, mult=2.3 |
3.9% | -73.8% | 0.27 | 0.05 | 1.9배 | 116 | 46% |
| MACD fast=15, slow=34, signal=24 |
0.8% | -89.8% | 0.17 | 0.01 | 1.1배 | 188 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.2 |
-3.5% | -89.4% | 0.02 | -0.04 | 0.6배 | 324 | 47% |
| 매수후보유 | 0.9% | -89.1% | 0.22 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 44일 평균 + 변동성 1.5배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 44일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.