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TXT e-solutions S.p.A. 백테스트
TXT e-solutions S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 10.8%, MDD -54.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.8%, MDD -54.6%, Sharpe 0.53, 시장 노출 42%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 높고, MDD는 42.0%p 개선됐습니다(CAGR 10.8%, MDD -54.6%, 노출 42%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=73 |
10.8% | -54.6% | 0.53 | 0.20 | 14.6배 | 31 | 42% |
| Supertrend period=12, mult=2.3 |
10.4% | -74.7% | 0.46 | 0.14 | 13.1배 | 195 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=134 |
9.2% | -57.8% | 0.45 | 0.16 | 9.8배 | 89 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=179 |
9.1% | -62.9% | 0.45 | 0.15 | 9.8배 | 73 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
10.0% | -75.9% | 0.45 | 0.13 | 12.1배 | 397 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=65, k=3.4 |
6.8% | -56.6% | 0.44 | 0.12 | 5.5배 | 32 | 19% |
| ROC 모멘텀 n=138, threshold=0.09 |
7.9% | -62.1% | 0.42 | 0.13 | 7.3배 | 151 | 40% |
| MACD fast=17, slow=35, signal=16 |
7.8% | -81.7% | 0.39 | 0.10 | 7.1배 | 299 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=14, atrPeriod=22, mult=1.3 |
7.0% | -79.1% | 0.38 | 0.09 | 5.9배 | 219 | 24% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=14 |
4.7% | -90.5% | 0.30 | 0.05 | 3.3배 | 291 | 48% |
| 매수후보유 | 3.9% | -96.7% | 0.30 | 0.04 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 81일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 73일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.