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UniCredit S.p.A. 백테스트
UniCredit S.p.A.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.5%, MDD -13.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.3%, MDD -55.9%, Sharpe 0.41, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.0%p 높고, MDD는 41.5%p 개선됐습니다(CAGR 0.5%, MDD -13.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=211 |
8.3% | -55.9% | 0.41 | 0.15 | 8.3배 | 27 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=153 |
7.4% | -59.0% | 0.38 | 0.13 | 6.7배 | 33 | 53% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=111, exitN=71 |
4.3% | -59.4% | 0.29 | 0.07 | 3.1배 | 33 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.01 |
2.6% | -84.1% | 0.24 | 0.03 | 2.0배 | 217 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=29 |
0.5% | -13.4% | 0.16 | 0.04 | 1.1배 | 6 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=125, atrPeriod=14, mult=0.9 |
-0.0% | -88.1% | 0.16 | -0.00 | 1.0배 | 147 | 49% |
| Supertrend period=9, mult=5 |
-5.0% | -92.2% | 0.02 | -0.05 | 0.3배 | 109 | 45% |
| MACD fast=17, slow=49, signal=19 |
-7.5% | -97.7% | -0.04 | -0.08 | 0.1배 | 292 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.24 |
-9.4% | -98.9% | -0.10 | -0.09 | 0.1배 | 632 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=46, k=1.6 |
-9.0% | -98.3% | -0.16 | -0.09 | 0.1배 | 169 | 36% |
| 매수후보유 | -1.7% | -97.4% | 0.21 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 45일 평균가격이 211일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 45일 평균이 211일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.