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Webuild SpA 백테스트
Webuild SpA의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.4%, MDD -24.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.2%, MDD -90.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 6.3%, MDD -62.0%, Sharpe 0.36, 시장 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 28.0%p 개선됐습니다(CAGR 2.4%, MDD -24.2%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=19, mult=4.9 |
6.3% | -62.0% | 0.36 | 0.10 | 5.1배 | 80 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=11, mult=3.6 |
2.4% | -24.2% | 0.31 | 0.10 | 1.9배 | 28 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=0.14 |
3.8% | -51.4% | 0.29 | 0.07 | 2.7배 | 178 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=42 |
2.7% | -69.1% | 0.24 | 0.04 | 2.0배 | 92 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=63 |
2.5% | -78.9% | 0.23 | 0.03 | 1.9배 | 138 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=2 |
2.5% | -57.1% | 0.23 | 0.04 | 1.9배 | 96 | 34% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=24 |
2.1% | -45.7% | 0.21 | 0.05 | 1.7배 | 66 | 29% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=19 |
2.1% | -41.8% | 0.21 | 0.05 | 1.7배 | 94 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
0.1% | -84.9% | 0.14 | 0.00 | 1.0배 | 347 | 53% |
| MACD fast=14, slow=59, signal=7 |
-1.1% | -71.4% | 0.10 | -0.02 | 0.7배 | 439 | 51% |
| 매수후보유 | -1.2% | -90.0% | 0.17 | -0.01 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 19일·폭 4.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.