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iShares Core Nikkei 225 ETF 백테스트
iShares Core Nikkei 225 ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 1.8%, MDD -9.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -91.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.0%, MDD -13.2%, Sharpe 0.57, 시장 노출 11%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 5.7%p 높고, MDD는 78.1%p 개선됐습니다(CAGR 1.8%, MDD -9.0%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=24 |
4.0% | -13.2% | 0.57 | 0.30 | 2.0배 | 28 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=2.4 |
3.7% | -20.8% | 0.48 | 0.18 | 1.9배 | 76 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=29, mult=3.5 |
1.8% | -9.0% | 0.41 | 0.20 | 1.4배 | 26 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=153, threshold=0.13 |
2.7% | -29.6% | 0.29 | 0.09 | 1.6배 | 87 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=48 |
-5.3% | -91.7% | 0.15 | -0.06 | 0.4배 | 65 | 80% |
| Supertrend period=27, mult=4.7 |
-6.0% | -92.2% | 0.11 | -0.07 | 0.3배 | 80 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=129 |
-6.2% | -90.7% | 0.11 | -0.07 | 0.3배 | 37 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=219 |
-6.8% | -91.2% | 0.09 | -0.07 | 0.3배 | 27 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-9.0% | -93.9% | -0.01 | -0.10 | 0.2배 | 146 | 58% |
| MACD fast=19, slow=54, signal=18 |
-10.2% | -92.5% | -0.07 | -0.11 | 0.2배 | 176 | 53% |
| 매수후보유 | -1.7% | -91.4% | 0.29 | -0.02 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 24 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 24) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.