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Nissui Corporation 백테스트
Nissui Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.1%, MDD -52.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -83.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -52.2%, Sharpe 0.48, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.9%p 높고, MDD는 31.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -52.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=160 |
9.1% | -52.2% | 0.48 | 0.17 | 10.1배 | 31 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=219 |
8.6% | -61.4% | 0.47 | 0.14 | 9.0배 | 37 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=79 |
5.4% | -63.2% | 0.33 | 0.08 | 4.0배 | 73 | 80% |
| Supertrend period=12, mult=4.3 |
4.9% | -53.6% | 0.32 | 0.09 | 3.6배 | 109 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.01 |
4.7% | -50.2% | 0.32 | 0.09 | 3.4배 | 203 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.9 |
2.9% | -35.2% | 0.25 | 0.08 | 2.2배 | 199 | 33% |
| MACD fast=16, slow=26, signal=22 |
2.0% | -60.0% | 0.20 | 0.03 | 1.7배 | 319 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=20, atrPeriod=16, mult=1.7 |
1.8% | -50.1% | 0.19 | 0.04 | 1.6배 | 211 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
0.5% | -54.3% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 417 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=7 |
-1.7% | -67.9% | 0.04 | -0.02 | 0.6배 | 350 | 57% |
| 매수후보유 | 8.1% | -83.8% | 0.41 | 0.10 | 8.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 53일 지수이동평균이 160일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 53일선이 160일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.