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Amova Listed Ind. Fd. J-REIT TSE REIT Ind. Bi-Mon. Di. Py. Ty. 백테스트
Amova Listed Ind. Fd. J-REIT TSE REIT Ind. Bi-Mon. Di. Py. Ty.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 6.2%, MDD -27.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 4.8%, MDD -45.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.2%, MDD -27.5%, Sharpe 0.61, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 1.4%p 높고, MDD는 17.5%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -27.5%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=102 |
6.2% | -27.5% | 0.61 | 0.23 | 2.9배 | 40 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=3.4 |
2.7% | -19.3% | 0.55 | 0.14 | 1.6배 | 10 | 7% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=75, exitN=78 |
5.2% | -27.5% | 0.52 | 0.19 | 2.5배 | 20 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=18, atrPeriod=10, mult=3.3 |
2.7% | -14.7% | 0.52 | 0.19 | 1.6배 | 30 | 10% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=29 |
2.3% | -20.7% | 0.45 | 0.11 | 1.5배 | 36 | 11% |
| Supertrend period=20, mult=4.7 |
4.2% | -36.0% | 0.42 | 0.12 | 2.1배 | 61 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=86 |
3.5% | -30.6% | 0.38 | 0.12 | 1.9배 | 44 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=127, threshold=-0.08 |
2.5% | -38.6% | 0.26 | 0.06 | 1.6배 | 70 | 83% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
0.4% | -36.6% | 0.10 | 0.01 | 1.1배 | 134 | 56% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=17 |
-1.1% | -60.7% | -0.05 | -0.02 | 0.8배 | 216 | 50% |
| 매수후보유 | 4.8% | -45.0% | 0.36 | 0.11 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 102일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 102일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.