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TOPIX Bear -2x ETF 백테스트
TOPIX Bear -2x ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.8%, MDD -31.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -30.9%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.8%, MDD -31.8%, Sharpe -0.05, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 30.2%p 높고, MDD는 67.1%p 개선됐습니다(CAGR -0.8%, MDD -31.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=29 |
-0.8% | -31.8% | -0.05 | -0.02 | 0.9배 | 4 | 1% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.3 |
-2.8% | -45.7% | -0.05 | -0.06 | 0.7배 | 12 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=34, threshold=0.14 |
-4.6% | -47.3% | -0.15 | -0.10 | 0.6배 | 46 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=211 |
-4.0% | -60.9% | -0.17 | -0.07 | 0.6배 | 12 | 13% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=3.8 |
-6.1% | -56.3% | -0.29 | -0.11 | 0.5배 | 18 | 2% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=191 |
-6.8% | -68.4% | -0.34 | -0.10 | 0.4배 | 12 | 11% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=77 |
-11.3% | -82.3% | -0.35 | -0.14 | 0.2배 | 14 | 23% |
| Supertrend period=24, mult=4.7 |
-13.0% | -82.7% | -0.42 | -0.16 | 0.2배 | 50 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.36 |
-22.8% | -96.3% | -0.78 | -0.24 | 0.0배 | 256 | 36% |
| MACD fast=18, slow=23, signal=10 |
-25.9% | -98.1% | -0.82 | -0.26 | 0.0배 | 205 | 52% |
| 매수후보유 | -30.9% | -98.9% | -0.80 | -0.31 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 22일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.