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iFreeETF Nikkei225 Leveraged Index Units 2014-Without Fixed maturity 백테스트
iFreeETF Nikkei225 Leveraged Index Units 2014-Without Fixed maturity의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -17.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR -7.5%, MDD -96.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 10.0%, MDD -35.1%, Sharpe 0.61, 시장 노출 31%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 12.5%, MDD -42.4%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.5%p 높고, MDD는 61.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -17.8%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=28, mult=3.8 |
10.0% | -35.1% | 0.61 | 0.29 | 3.0배 | 30 | 31% |
| Supertrend period=10, mult=4.1 |
12.5% | -42.4% | 0.61 | 0.29 | 3.9배 | 58 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=118, exitN=15 |
8.7% | -26.5% | 0.61 | 0.33 | 2.6배 | 30 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=24 |
11.6% | -47.0% | 0.55 | 0.25 | 3.6배 | 146 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=42, k=2.6 |
7.1% | -23.9% | 0.53 | 0.30 | 2.2배 | 22 | 15% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=31 |
4.9% | -17.8% | 0.49 | 0.27 | 1.7배 | 18 | 10% |
| ROC 모멘텀 n=108, threshold=0.24 |
2.4% | -33.6% | 0.22 | 0.07 | 1.3배 | 64 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=268 |
-15.0% | -96.1% | 0.18 | -0.16 | 0.2배 | 20 | 62% |
| MACD fast=19, slow=57, signal=18 |
-18.1% | -96.9% | 0.07 | -0.19 | 0.1배 | 107 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.2 |
-19.0% | -96.2% | 0.05 | -0.20 | 0.1배 | 282 | 56% |
| 매수후보유 | -7.5% | -96.1% | 0.41 | -0.08 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 55일 평균 + 변동성 3.8배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 55일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.