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iFreeETF TOPIX Leveraged (2x) Index Units 2014-Without Fixed maturity 백테스트
iFreeETF TOPIX Leveraged (2x) Index Units 2014-Without Fixed maturity의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 8.4%, MDD -16.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -10.1%, MDD -96.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.4%, MDD -16.2%, Sharpe 0.74, 시장 노출 16%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 18.5%p 높고, MDD는 80.3%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -16.2%, 노출 16%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=3 |
8.4% | -16.2% | 0.74 | 0.52 | 2.5배 | 12 | 16% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=8, mult=3.1 |
8.1% | -34.1% | 0.58 | 0.24 | 2.5배 | 42 | 34% |
| Supertrend period=8, mult=3.9 |
7.9% | -40.8% | 0.47 | 0.19 | 2.4배 | 64 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=60 |
7.7% | -53.6% | 0.42 | 0.14 | 2.4배 | 57 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=20 |
3.6% | -24.9% | 0.34 | 0.14 | 1.5배 | 48 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=110, exitN=35 |
3.2% | -51.9% | 0.26 | 0.06 | 1.4배 | 26 | 41% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=82 |
-17.4% | -96.3% | 0.10 | -0.18 | 0.1배 | 22 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=122, threshold=0.14 |
-18.6% | -96.4% | 0.02 | -0.19 | 0.1배 | 84 | 39% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.26 |
-21.7% | -96.7% | -0.07 | -0.22 | 0.1배 | 234 | 59% |
| MACD fast=17, slow=58, signal=17 |
-25.1% | -98.0% | -0.20 | -0.26 | 0.0배 | 129 | 51% |
| 매수후보유 | -10.1% | -96.4% | 0.34 | -0.10 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 45일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 45일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.