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iFreeETF Nikkei225 Inverse Index 백테스트
iFreeETF Nikkei225 Inverse Index의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -2.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.7%, MDD -90.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -2.9%, Sharpe 0.09, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 16.8%p 높고, MDD는 87.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -2.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=31 |
0.1% | -2.9% | 0.09 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=1 |
-0.4% | -14.3% | -0.01 | -0.03 | 1.0배 | 18 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=23, mult=3.6 |
-1.2% | -22.4% | -0.07 | -0.05 | 0.9배 | 18 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.14 |
-0.5% | -12.0% | -0.12 | -0.05 | 0.9배 | 6 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.7 |
-3.9% | -47.3% | -0.27 | -0.08 | 0.6배 | 26 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=23, slow=165 |
-4.9% | -51.6% | -0.40 | -0.10 | 0.6배 | 18 | 13% |
| Supertrend period=15, mult=4.3 |
-7.2% | -63.5% | -0.41 | -0.11 | 0.4배 | 61 | 31% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=167 |
-5.6% | -56.5% | -0.45 | -0.10 | 0.5배 | 20 | 17% |
| MACD fast=23, slow=43, signal=19 |
-11.6% | -81.9% | -0.62 | -0.14 | 0.2배 | 99 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-13.6% | -82.9% | -0.85 | -0.16 | 0.2배 | 212 | 37% |
| 매수후보유 | -16.7% | -90.6% | -0.75 | -0.18 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.