추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
Rakuten ETF - Nikkei 225 Leveraged Index 백테스트
Rakuten ETF - Nikkei 225 Leveraged Index의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.4%, MDD -35.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 20.5%, MDD -54.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 19.4%, MDD -57.0%, Sharpe 0.73, 시장 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.1%p 낮지만, MDD는 -2.7%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -35.2%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=246 |
19.4% | -57.0% | 0.73 | 0.34 | 7.1배 | 17 | 62% |
| Supertrend period=7, mult=3.8 |
15.4% | -35.2% | 0.69 | 0.44 | 4.9배 | 64 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=190, threshold=0.04 |
16.0% | -41.2% | 0.66 | 0.39 | 5.2배 | 73 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=2.7 |
9.4% | -26.0% | 0.65 | 0.36 | 2.7배 | 28 | 19% |
| MACD fast=31, slow=33, signal=18 |
14.3% | -39.8% | 0.65 | 0.36 | 4.4배 | 98 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=54 |
16.9% | -45.4% | 0.64 | 0.37 | 5.6배 | 35 | 78% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=12, mult=3.4 |
11.1% | -31.8% | 0.63 | 0.35 | 3.2배 | 38 | 30% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=274 |
14.9% | -45.3% | 0.60 | 0.33 | 4.6배 | 19 | 69% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=30 |
4.9% | -18.1% | 0.44 | 0.27 | 1.7배 | 24 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.38 |
8.0% | -49.8% | 0.42 | 0.16 | 2.4배 | 278 | 57% |
| 매수후보유 | 20.5% | -54.3% | 0.66 | 0.38 | 7.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 47일 평균가격이 246일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 47일 평균이 246일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.