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iShares Japan REIT ETF 백테스트
iShares Japan REIT ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -6.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 1.1%, MDD -45.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -6.5%, Sharpe 0.54, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.2%, MDD -16.4%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.2%p 높고, MDD는 39.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -6.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
2.3% | -6.5% | 0.54 | 0.35 | 1.3배 | 10 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=8, mult=3.6 |
2.3% | -12.0% | 0.52 | 0.19 | 1.3배 | 16 | 21% |
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=107 |
3.2% | -16.4% | 0.43 | 0.20 | 1.4배 | 26 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=73, k=2.5 |
2.1% | -19.8% | 0.39 | 0.11 | 1.2배 | 16 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=31 |
1.8% | -18.2% | 0.35 | 0.10 | 1.2배 | 16 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=82 |
1.1% | -24.4% | 0.18 | 0.05 | 1.1배 | 20 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=106, threshold=0.05 |
0.2% | -24.0% | 0.06 | 0.01 | 1.0배 | 76 | 28% |
| Supertrend period=24, mult=5 |
-0.4% | -35.9% | -0.00 | -0.01 | 1.0배 | 31 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-1.3% | -35.9% | -0.08 | -0.04 | 0.9배 | 83 | 56% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=20 |
-6.1% | -55.5% | -0.65 | -0.11 | 0.5배 | 133 | 52% |
| 매수후보유 | 1.1% | -45.8% | 0.15 | 0.02 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.