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NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF 백테스트
NEXT FUNDS NASDAQ-100(R) ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.2%, MDD -6.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR -11.4%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 1.2%, MDD -6.7%, Sharpe 0.44, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 5.6%, MDD -30.7%, 노출 62%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 12.5%p 높고, MDD는 93.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -6.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=22, k=3 |
1.2% | -6.7% | 0.44 | 0.18 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.36 |
5.6% | -30.7% | 0.43 | 0.18 | 2.4배 | 272 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=15, exitN=85 |
-15.1% | -99.5% | 0.40 | -0.15 | 0.1배 | 27 | 91% |
| ROC 모멘텀 n=339, threshold=-0.02 |
-15.1% | -99.5% | 0.40 | -0.15 | 0.1배 | 32 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=210 |
-15.5% | -100.0% | 0.25 | -0.16 | 0.1배 | 14 | 80% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=202 |
-16.1% | -100.0% | 0.25 | -0.16 | 0.1배 | 18 | 76% |
| Supertrend period=19, mult=4.1 |
-19.1% | -99.5% | 0.24 | -0.19 | 0.0배 | 106 | 69% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=28, mult=1.7 |
-20.8% | -99.5% | 0.16 | -0.21 | 0.0배 | 122 | 60% |
| MACD fast=26, slow=32, signal=35 |
-23.0% | -99.5% | 0.06 | -0.23 | 0.0배 | 137 | 52% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=8 |
-25.9% | -99.5% | -0.07 | -0.26 | 0.0배 | 232 | 60% |
| 매수후보유 | -11.4% | -100.0% | 0.26 | -0.11 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 22일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 22일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.