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Nikkei 225 Bear -1x ETF 백테스트
Nikkei 225 Bear -1x ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.1%, MDD -1.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -17.3%, MDD -93.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.1%, MDD -1.9%, Sharpe 0.08, 시장 노출 0%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.4%p 높고, MDD는 91.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -1.9%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
0.1% | -1.9% | 0.08 | 0.03 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=8, atrPeriod=28, mult=3.3 |
-0.9% | -24.4% | -0.09 | -0.04 | 0.9배 | 14 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=5 |
-2.5% | -32.3% | -0.24 | -0.08 | 0.7배 | 22 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
-2.6% | -39.4% | -0.27 | -0.07 | 0.7배 | 10 | 4% |
| ROC 모멘텀 n=146, threshold=0.09 |
-2.3% | -36.9% | -0.30 | -0.06 | 0.7배 | 16 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=204 |
-4.8% | -54.0% | -0.41 | -0.09 | 0.5배 | 22 | 14% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=189 |
-4.5% | -50.9% | -0.42 | -0.09 | 0.5배 | 14 | 9% |
| Supertrend period=15, mult=4.3 |
-7.8% | -69.4% | -0.45 | -0.11 | 0.3배 | 63 | 31% |
| MACD fast=19, slow=53, signal=19 |
-14.5% | -88.9% | -0.82 | -0.16 | 0.1배 | 135 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.16 |
-14.9% | -89.9% | -0.92 | -0.17 | 0.1배 | 259 | 38% |
| 매수후보유 | -17.3% | -93.5% | -0.77 | -0.19 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 33 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 33) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.