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NZAM J-REIT Index ETF 백테스트
NZAM J-REIT Index ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.3%, MDD -9.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 2.0%, MDD -48.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.3%, MDD -9.0%, Sharpe 0.56, 시장 노출 11%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 4.7%, MDD -18.0%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.3%p 높고, MDD는 39.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.3%, MDD -9.0%, 노출 11%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=29 |
2.3% | -9.0% | 0.56 | 0.26 | 1.3배 | 16 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=109 |
4.7% | -18.0% | 0.49 | 0.26 | 1.8배 | 26 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=21, mult=3.9 |
2.3% | -22.3% | 0.40 | 0.10 | 1.3배 | 20 | 21% |
| ROC 모멘텀 n=19, threshold=0.14 |
0.1% | -0.5% | 0.29 | 0.26 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=141, exitN=53 |
1.9% | -16.5% | 0.27 | 0.12 | 1.3배 | 14 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=48 |
2.0% | -28.2% | 0.25 | 0.07 | 1.3배 | 30 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=2.7 |
0.7% | -24.6% | 0.15 | 0.03 | 1.1배 | 20 | 16% |
| Supertrend period=6, mult=4.5 |
-0.6% | -32.9% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 47 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.26 |
-7.2% | -64.8% | -0.53 | -0.11 | 0.4배 | 205 | 54% |
| MACD fast=23, slow=45, signal=19 |
-6.5% | -60.1% | -0.57 | -0.11 | 0.4배 | 127 | 51% |
| 매수후보유 | 2.0% | -48.6% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 21일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.