추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · JP
MAXIS J-REIT ETF 백테스트
MAXIS J-REIT ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 2.5%, MDD -16.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -49.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.5%, MDD -16.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 높고, MDD는 32.7%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -16.2%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=121 |
4.5% | -16.3% | 0.54 | 0.27 | 1.7배 | 20 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=106, exitN=23 |
2.5% | -16.2% | 0.43 | 0.16 | 1.4배 | 22 | 29% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=47, atrPeriod=23, mult=3.8 |
1.8% | -26.1% | 0.36 | 0.07 | 1.3배 | 22 | 20% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=22 |
1.6% | -22.3% | 0.33 | 0.07 | 1.2배 | 36 | 17% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.6 |
1.3% | -25.2% | 0.27 | 0.05 | 1.2배 | 25 | 22% |
| ROC 모멘텀 n=112, threshold=0.05 |
1.6% | -24.8% | 0.26 | 0.06 | 1.2배 | 66 | 33% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=99 |
1.5% | -24.2% | 0.22 | 0.06 | 1.2배 | 20 | 49% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
0.9% | -41.3% | 0.16 | 0.02 | 1.1배 | 41 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-3.5% | -47.0% | -0.31 | -0.08 | 0.6배 | 207 | 54% |
| MACD fast=17, slow=32, signal=17 |
-4.6% | -56.8% | -0.47 | -0.08 | 0.6배 | 151 | 50% |
| 매수후보유 | 2.1% | -49.1% | 0.21 | 0.04 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 52일 평균가격이 121일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일 평균이 121일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.