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NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF 백테스트
NEXT FUNDS TOPIX 17 Commercial & Wholesale Trade ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.9%, MDD -18.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -20.8%, MDD -100.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.2%, MDD -26.1%, Sharpe 0.47, 시장 노출 25%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -99.8%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 25.0%p 높고, MDD는 73.9%p 개선됐습니다(CAGR 1.9%, MDD -18.1%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=102, exitN=13 |
4.2% | -26.1% | 0.47 | 0.16 | 2.1배 | 64 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=34 |
1.9% | -18.1% | 0.33 | 0.11 | 1.4배 | 32 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=17, mult=2.3 |
3.0% | -41.7% | 0.32 | 0.07 | 1.7배 | 126 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.8 |
1.7% | -19.9% | 0.31 | 0.09 | 1.4배 | 22 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=147 |
6.9% | -99.8% | 0.24 | 0.07 | 3.2배 | 42 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=82 |
-24.3% | -100.0% | 0.24 | -0.24 | 0.0배 | 26 | 63% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
-26.4% | -99.8% | 0.01 | -0.26 | 0.0배 | 101 | 58% |
| ROC 모멘텀 n=59, threshold=0.06 |
-28.8% | -99.8% | -0.12 | -0.29 | 0.0배 | 218 | 39% |
| MACD fast=17, slow=39, signal=9 |
-31.6% | -99.9% | -0.25 | -0.32 | 0.0배 | 273 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
-51.8% | -100.0% | -0.33 | -0.52 | 0.0배 | 275 | 56% |
| 매수후보유 | -20.8% | -100.0% | 0.24 | -0.21 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 102일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 13일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.