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BlackRock (Japan) iShares US Treasury Bd. 7-10 ETF (1656) 백테스트
BlackRock (Japan) iShares US Treasury Bd. 7-10 ETF (1656)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 0.1%, MDD -0.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -21.1%, MDD -98.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.9%, MDD -90.4%, Sharpe 0.31, 시장 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 24.1%p 높고, MDD는 8.4%p 개선됐습니다(CAGR 0.1%, MDD -0.5%, 노출 0%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=65, slow=115 |
2.9% | -90.4% | 0.31 | 0.03 | 1.3배 | 16 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=42 |
1.8% | -13.2% | 0.31 | 0.13 | 1.2배 | 18 | 64% |
| ROC 모멘텀 n=38, threshold=0.14 |
0.1% | -0.5% | 0.28 | 0.20 | 1.0배 | 2 | 0% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=14, mult=2.8 |
0.8% | -11.7% | 0.18 | 0.07 | 1.1배 | 20 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=20 |
0.3% | -6.3% | 0.10 | 0.05 | 1.0배 | 20 | 14% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
0.5% | -13.6% | 0.10 | 0.03 | 1.0배 | 22 | 73% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=2.4 |
0.1% | -12.1% | 0.04 | 0.00 | 1.0배 | 26 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=53, slow=84 |
-20.8% | -90.5% | -0.25 | -0.23 | 0.1배 | 12 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
-24.3% | -92.2% | -0.38 | -0.26 | 0.1배 | 46 | 56% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=16 |
-4.3% | -35.9% | -0.72 | -0.12 | 0.7배 | 80 | 54% |
| 매수후보유 | -21.1% | -98.9% | 0.27 | -0.21 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 65일 평균가격이 115일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 65일 평균이 115일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.